PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBX и ^TYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.61%
4.54%
TBX
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

1.21

^TYX:

0.95

Коэф-т Сортино

TBX:

1.86

^TYX:

1.52

Коэф-т Омега

TBX:

1.21

^TYX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.33

^TYX:

0.35

Коэф-т Мартина

TBX:

3.13

^TYX:

2.24

Индекс Язвы

TBX:

2.73%

^TYX:

8.14%

Дневная вол-ть

TBX:

7.03%

^TYX:

19.32%

Макс. просадка

TBX:

-41.04%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

TBX:

-18.99%

^TYX:

-42.20%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.74% против 5.03% соответственно.


TBX

С начала года

8.03%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.48%

5 лет

4.00%

10 лет

0.74%

^TYX

С начала года

17.34%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

7.23%

1 год

16.85%

5 лет

14.71%

10 лет

5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.240.95
Коэффициент Сортино TBX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.911.52
Коэффициент Омега TBX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.16
Коэффициент Кальмара TBX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.80
Коэффициент Мартина TBX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.152.24
TBX
^TYX

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
0.95
TBX
^TYX

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^TYX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.99%
-7.58%
TBX
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 1.91%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91%
5.82%
TBX
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab