PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TBX с ^TYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

TBX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-100%). Фонд был запущен 4 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBX или ^TYX.

Корреляция

Корреляция между TBX и ^TYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBX:

0.20

^TYX:

0.25

Коэф-т Сортино

TBX:

0.36

^TYX:

0.61

Коэф-т Омега

TBX:

1.04

^TYX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TBX:

0.07

^TYX:

0.12

Коэф-т Мартина

TBX:

0.55

^TYX:

0.78

Индекс Язвы

TBX:

2.98%

^TYX:

7.81%

Дневная вол-ть

TBX:

7.75%

^TYX:

19.03%

Макс. просадка

TBX:

-41.03%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

TBX:

-19.73%

^TYX:

-40.76%

Доходность по периодам

С начала года, TBX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции TBX уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: 0.82% против 4.53% соответственно.

TBX

С начала года

-1.36%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

0.90%

1 год

1.21%

5 лет

5.94%

10 лет

0.82%

^TYX

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

7.95%

1 год

4.02%

5 лет

26.72%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBX и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBX
Ранг риск-скорректированной доходности TBX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBX на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TYX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TBX и ^TYX

Максимальная просадка TBX за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBX и ^TYX

Текущая волатильность для ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX) составляет 2.87%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...